Backtesting - विदेशी मुद्रा व्यापार - रणनीतियों

बैकटेस्टिंग: अतीत की व्याख्या करना बैकटेस्टिंग प्रभावी व्यापार-प्रणाली विकास का एक प्रमुख घटक है। यह पुनर्निर्माण के द्वारा पूरा किया गया है, ऐतिहासिक डेटा के साथ, ट्रेडों जो किसी दिए गए रणनीति द्वारा परिभाषित नियमों का उपयोग करते हुए अतीत में होता। परिणाम आँकड़े प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करते हुए, व्यापारी अपनी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार कर सकते हैं, किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकते हैं, और वास्तविक बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में विश्वास हासिल कर सकते हैं। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में अच्छी तरह से काम कर सकती है, और इसके विपरीत, भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में खराब प्रदर्शन करने की संभावना है। यह आलेख, बैकटेस्ट के लिए कौन से डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और इसे डेटा और टूल्स बैटस्टेस्टिंग के इस्तेमाल के लिए कैसे डाल दिया जाता है, इस पर एक नज़र डालता है कि किसी दिए गए सिस्टम के बारे में बहुत अधिक मूल्यवान सांख्यिकीय प्रतिक्रिया उपलब्ध करा सकती है। कुछ सार्वभौमिक बैकटेस्टिंग आंकड़ों में शामिल हैं: शुद्ध लाभ या हानि - शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि। समय सीमा - पिछले तिथियां जो टेस्ट आईएनआई हुईं। ब्रह्मांड - स्टॉक्स जो बैकटेस्ट में शामिल थे अस्थिरता उपायों - अधिकतम प्रतिशत उल्टा और नकारात्मक पक्ष औसत - प्रतिशत औसत लाभ और औसत हानि, औसत बार आयोजित। एक्सपोजर - निवेश किए गए पूंजी का प्रतिशत (या बाजार से अवगत कराया गया) अनुपात - जीत से हानि अनुपात वार्षिक रिटर्न - एक वर्ष में प्रतिशत की वापसी जोखिम समायोजित रिटर्न - जोखिम के एक समारोह के रूप में प्रतिशत की वापसी। आमतौर पर, बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में दो स्क्रीन होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पहले व्यापारी को बैकटेस्टिंग के लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है। इन अनुकूलन में समय-समय पर कमीशन लागत से सब कुछ शामिल है। यहां अमीब्रॉकर में इस तरह की स्क्रीन का एक उदाहरण है: दूसरी स्क्रीन वास्तविक बैकटेस्टिंग परिणाम रिपोर्ट है। यह वह जगह है जहां आप उपर्युक्त सभी आंकड़े पा सकते हैं। फिर, यहां अमि ब्रोकर में इस स्क्रीन का एक उदाहरण है: सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यापारिक सॉफ्टवेयर में समान तत्व होते हैं। कुछ हाई-एंड सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम्स में स्वचालित पोजीशन आकार, ऑप्टिमाइज़ेशन और अन्य अधिक उन्नत सुविधाओं को करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता भी शामिल है। 10 कमांडमेंट्स कई कारक हैं, जब व्यापारियों ने व्यापार रणनीतियों का बैकस्टेस्टिंग कर रहे व्यापारियों पर ध्यान दिया। बैकटेस्टिंग करते समय याद रखने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की सूची यहां दी गई है: समय सीमा में व्यापक बाजार के रुझान को ध्यान में रखें, जिसमें दी गई रणनीति का परीक्षण किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि 1 999 -2000 से केवल एक रणनीति का बैकअप लिया गया था, तो यह भालू बाजार में ठीक नहीं हो सकता है। कई बार विभिन्न प्रकार के बाज़ार स्थितियों में शामिल एक लंबे समय सीमा के मुकाबले यह अक्सर अच्छा विचार है उस ब्रह्मांड को ध्यान में रखें जिसमें बैकस्टेस्टिंग हो। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापक बाजार प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जिसमें बेंचमार्क तकनीक स्टॉक शामिल है, तो यह विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल हो सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, यदि एक रणनीति स्टॉक की एक विशिष्ट शैली के लिए लक्षित है, तो उस शैली को ब्रह्मांड को सीमित करें, लेकिन अन्य सभी मामलों में परीक्षण उद्देश्यों के लिए एक बड़ा ब्रह्मांड बनाए रखें। व्यापार प्रणाली विकसित करने में विचार करने के लिए अस्थिरता के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह विशेष रूप से लीवरेज खातों के लिए सच है, जो मार्जिन कॉल्स के अधीन होते हैं यदि उनकी इक्विटी एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है। जोखिम वाले जोखिम को कम करने और दिए गए शेयरों में और बाहर आसान संक्रमण को सक्षम करने के लिए व्यापारियों को अस्थिरता कम रखने की तलाश करनी चाहिए। व्यापार प्रणाली विकसित करने के दौरान आयोजित बारों की औसत संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अधिकांश बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर अंतिम गणनाओं में कमीशन शुल्क शामिल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस आंकड़े को अनदेखा करना चाहिए। यदि संभव हो तो, आपकी औसत संख्या में लगाए गए सलाखों को कम करने से कमीशन की लागत कम हो सकती है, और आपके समग्र रिटर्न में सुधार हो सकता है। एक्सपोजर एक दोधारी तलवार है। जोखिम में वृद्धि से अधिक मुनाफा या उच्च नुकसान हो सकता है, जबकि कम जोखिम या कम हानि का मतलब है। हालांकि, सामान्य रूप से, जोखिम को कम करने और दिए गए स्टॉक में और बाहर आसान बदलाव को सक्षम करने के लिए 70 से नीचे जोखिम रखने का एक अच्छा विचार है। जीत-टू-लोन अनुपात के साथ मिलकर औसत-लाभांश आंकड़े, कैली मानदंड जैसी तकनीकों का उपयोग करके इष्टतम स्थिति आकार और धन प्रबंधन को निर्धारित करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। (कैली मानदंड का उपयोग मनी मैनेजमेंट देखें।) व्यापारियों ने अपने औसत लाभ में वृद्धि करके और उनके जीत-टू-लोन्स अनुपात को बढ़ाकर बड़े पदों को ले सकते हैं और कमीशन लागत को कम कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य निवेश स्थानों के प्रति सिस्टम रिटर्न के बेंचमार्क के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह न केवल समग्र वार्षिक रिटर्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाते में वृद्धि या घटती जोखिम को भी ध्यान में रखना है। यह जोखिम-समायोजित रिटर्न को देखकर किया जा सकता है, जो विभिन्न जोखिम कारकों के लिए खाता है। व्यापार प्रणाली को अपनाया जाने से पहले, समान या कम जोखिम वाले अन्य सभी निवेश स्थानों को बेहतर करना चाहिए। Backtesting अनुकूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है कई बैकटेस्टिंग एप्लिकेशन में कमीशन राशि, राउंड (या आंशिक) बहुत आकार, टिक आकार, मार्जिन आवश्यकताओं, ब्याज दरों, झुकाव की मान्यताओं, स्थिति-आकार के नियमों, समान-बार निकास नियम, (अनुगामी) बंद सेटिंग्स और बहुत कुछ के लिए इनपुट है। टी ओ सबसे सटीक बैकटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए, दलाल की नकल करने के लिए इन सेटिंग्स को ट्यून करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जब सिस्टम लाइव हो जाएगा बैकटेस्टिंग कभी-कभी अधिक-अनुकूलन के रूप में जाना जाता हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति है, जहां प्रदर्शन के परिणाम बहुत पहले अतीत से देखते हैं कि वे अब भविष्य में सटीक नहीं हैं। आम तौर पर सभी नियमों को लागू करना एक अच्छा विचार है, जो सभी शेयरों, या लक्षित स्टॉक के एक निश्चित समूह पर लागू होता है, और उस सीमा तक अनुकूलित नहीं होता है कि नियम अब निर्माता द्वारा समझा जा सकता है। बैकटेस्टिंग हमेशा किसी दिए गए व्यापारिक प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने का सबसे सटीक तरीका नहीं है। कभी-कभी जो रणनीतियों ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम का संकेत नहीं है। पेपर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए जीने से पहले सफलतापूर्वक बैट टेस्ट किया गया है। निष्कर्ष बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि सही तरीके से बनाया और व्याख्या की गई है, तो यह व्यापारियों को उनकी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार में मदद कर सकता है, तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकता है, साथ ही वास्तविक दुनिया के बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में आत्मविश्वास हासिल कर सकता है। संसाधन व्यापारिकता (व्यापारिकता) - हाई-एंड ट्रेडिंग सिस्टम विकास अमीब्रोकर (एमिब्रोकर) - बजट ट्रेडिंग सिस्टम विकास। मैं रणनीतियों को कैसे बैकटेस्ट कर सकता हूं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी रणनीतियों को कैसे बैकअप कर सकता हूं, क्या कोई अन्य तरीका है जिससे मुझे बैकटेस्टिंग परिणाम पीएल देखने की अनुमति मिलती है I आपकी मदद के लोगों के लिए धन्यवाद, बैकटेस्ट की चीयर्स backtest। और बैकटेस्ट हमेशा हम backtest बना रहे हैं लेकिन कीमत इस बैकटेस्ट के साथ परवाह नहीं करती है क्योंकि जब आप बार के साथ वापस आते हैं और अपने संकेतकों में से कुछ बिंदुओं को ढूंढते हैं, तो आप जल्द ही कीमतों में बदलाव करने के लिए उन्हें संशोधित करते हैं। जो पिछले क्षेत्र में होगा और आप कहते हैं कि यह अच्छा है, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आपको एक और बिंदु मिल जाएगा जो घाटे का कारण बनता है। और आप फिर से संशोधित करने जा रहे हैं कीमत पैक परीक्षण के साथ स्वीकार नहीं करता है यह इसके साथ स्वयं को स्वीकार करता है वहाँ कुछ भी कीमत पर शासन करेंगे अन्यथा आपका संक्षिप्त अनुरूपता लेकिन आप संकेतक पर निर्भर कर सकते हैं कि आप कहां हैं। उनके द्वारा कीमत की स्थिति प्राप्त करें का विश्लेषण। लेकिन आपका टीआरजीटी और अपने पिप्स ले लो सोचें कि हमें एक विशेषज्ञ के संकेतक मिले और एक बैकटेस्ट बना दिया और हमने इसे अच्छा पाया और सभी व्यापारियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और समान स्थिति खोला क्या आपको लगता है कि कीमत आगे बढ़ जाएगी और साथ ही व्यापारियों की इच्छा है