विदेशी मुद्रा व्यापार - संभावनाओं - वर्कशीट

3 मूल्य चैनल आपकी मदद करने के लिए उच्च संभाव्यता वाले ट्रेड्स खोजें अनुच्छेद सारांश: फ्रेमन की कीमत की कार्रवाई एक व्यापारी को उच्च संभावना प्रविष्टि और बाहर निकलने में मदद करती है। फ्रेमन पूर्व मूल्य कार्रवाई पर आधारित होता है, जबकि भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है जिससे यह उम्मीदों को बनाने में मदद कर सकता है ताकि आपको पता चल जाए कि मौजूदा कमरे भाप से बाहर चल रहा है या सिर्फ शुरुआत कर सकता है। मूल्य कार्रवाई करने के लिए कई तरह के तरीके हैं ताकि आप को यह तय करने की आवश्यकता हो सकें कि किस पद्धति आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है मूल्य अक्सर गुरुत्वाकर्षण या जड़ता जैसे प्रकृति के नियमों के अधीन महसूस कर सकता है। इसलिए, जब कीमत एक निश्चित स्तर पर जाती है, तो आप अक्सर किसी बिंदु पर एक बाउंस देख सकते हैं। चैनलों के साथ फ्रेमिंग मूल्य चार्ट आपको यह देखने में सहायता कर सकते हैं कि कीमत कब प्रतिक्रिया या बाउंस हो सकती है और जब कोई उचित प्रवेश या बाहर निकल सकता है मूल्य चैनलों के साथ कई चार्ट और ट्रेडिंग रणनीतियों हैं, इसलिए इसे बुफे की तरह व्यवहार करना है केवल वही चुनें जो आप चाहते हैं और अगर कोई चीज़ आप के अनुरूप नहीं है, तो इसे अगले व्यापारी के लिए छोड़ दें चैनल प्रवृत्ति निरंतरता प्रविष्टियों या रेंज बाउंड रिवर्सल्स को इंगित करने में आपकी मदद करने जैसी विभिन्न चीजें भी पूरा कर सकता है। आलेख में 3 प्रकार के चैनलों के लिए आपका सर्कल पेश किया जाएगा हाथ खींचा चैनल चैनल व्यापार का ग्रेड स्कूल संस्करण हैं लेकिन प्रविष्टियों को खोजने और बाहर निकलने में बहुत प्रभावी हो सकता है। डोनचियान चैनल, व्यापारियों को एक निश्चित अवधि या दिनों में मूल्य चरम सीमाओं को देखते हुए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलते हैं। अन्त में, एंड्रयूज पिचफोर्क नामक मेडियान-लाइन विश्लेषण पर आधारित एक उन्नत चैनल पर वॉर्सकॉल देखिए। विदेशी मुद्रा जानें: टायलर येल, सीएमटी हाथ खींचा चैनल द्वारा बनाया गया सरल चैनल बहुत प्रभावी चार्ट हो सकता है यह नया व्यापारियों के लिए शुरू करने का सबसे अच्छा स्थान है। हाथ से तैयार किए गए चैनल समझने में आसान होते हैं और समर्थन या प्रतिरोध के लिए प्रतिक्रिया करने वाली कीमत के साथ या बग़ल में बाजारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हम उपर्युक्त EURUSD चार्ट पर देखते हैं, बढ़ते बाजार में चैनल का भी उपयोग किया जा सकता है विदेशी मुद्रा जानें: टायलर येल, सीएमटी द्वारा बनाई गई चैनल टॉप और बॉटम चार्ट बनाने के लिए लाइन टूल का उपयोग किया जा सकता है चैनल के लिए मुख्य योग्यता यह है कि कीमत को कम से कम दो बार स्पर्श करना चाहिए, लेकिन तीन या अधिक श्रेष्ठ है जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं एक बढ़ते चैनल में EURUSD पर, बल खरीददार दबाव के पीछे है, जैसा कि हम उच्च ऊंचा और ऊंचा चढ़ाव के साथ देखते हैं, इसलिए एच igh संभावना व्यापार आप नीचे चैनल के नीचे बंद हो जाएगा और प्रवेश के नीचे और चैनल के बाहर बंद हो जाता है और बिक्री निकटतम चैनल चैनल टॉप पर कम करना अनुशंसित नहीं है क्योंकि अपट्रेंड में wersquore। विदेशी मुद्रा जानें: रेंज ट्रेडिंग आपको स्पष्ट रूप से अपनी जोखिम और लक्षित चार्ट को परिभाषित करने की अनुमति देता है टायलर येल द्वारा निर्मित, सीएमटी डॉकियान चैनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग रिचर्ड डोचियान ने 1 9 80 के दशक में रणनीति खरीदने के बाद एक गहराई से सरल प्रवृत्ति बनाई जिससे कमजोरी की खरीद और बेचने की अवधारणा पर बनाया गया। Donchian चैनलों को एक उच्च संभावना ब्रेकआउट रणनीति माना जाता है जो एक उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट उच्च घंटे या उससे अधिक की कीमतों से अधिक घंटे की हफ्तों से अधिक मूल्य पाता है। यह चैनल रणनीति बढ़ती या गिरने वाले बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है लेकिन सीमाबद्ध बाजारों के दौरान सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्त हो जाता है। विदेशी मुद्रा जानें: यह सरल रणनीति आपको टायलर येल, सीएमटी द्वारा बनाई गई बड़ी चालें और सीमा घाटे चार्ट को पकड़ने में मदद करती है क्योंकि कुछ ब्रेकआउट के परिणाम वैध प्रवृत्तियों में होते हैं, इसलिए कई व्यापारियों ने विरोध चैनल पर एक स्टॉप एक्जिट रखा होगा। यह जोखिम को सीमित करता है और आपको खोने वाले व्यापार को लेकर बहुत समय तक रोकता है। ट्रेडर्स, जो कि एक स्टॉप के साथ सहज हैं, को व्यापार के आकार को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या आप औसत ट्रू रेंज का उपयोग बंद करने या चैनल के बीच में एक स्टॉप के साथ अपने व्यापार को सुरक्षित कर सकते हैं जो 10 दिन के कम या उच्च होगा प्रवृत्ति दिशा के आधार पर एंड्रयूर्सक्वोस पिचफोर्क ङडी पिचफोर्क के साथ मध्य रेखा ट्रेडिंग शक्तिशाली है, जब आप समझते हैं कि पैटर्न को चित्रित करने के लिए शुरुआती बिंदुओं को कहाँ से पता चलता है। पिचफोर्क व्यापार का विकास डॉ एलान एंड्रयूज़ द्वारा विकसित किया गया था। इस अवधारणा के आधार पर कीमत अक्सर औसत कीमत पर लौटने के साथ झूलों के साथ मध्य रेखा से दूर होती है, जब तक कि प्रवृत्ति दिशा निर्देश स्विच नहीं करती है। यह पैटर्न तंग जोखिम और उचित लाभ लक्ष्यों के लिए अनुमति देता है। विदेशी मुद्रा जानें: पिचफोर्क का निर्माण सरल है और निर्मित बाजार पिवट चार्ट पर टायलर येल, सीएमटी द्वारा निर्मित यह तर्क है कि व्यापारियों ने पिचफोर्क के चारों ओर रणनीतियों का निर्माण करने में मदद की है, 80 बाजारों में प्रवृत्तियों का समय, कीमतें बढ़ती या गिरती हुई औसत रेखा की ओर बढ़ रही हैं । पिचफोर्क्सक्वाज़ नींव बाजारों में 3 स्विंगिंग पिवोट्स पर आधारित होगी (चार्ट पर ए, बी, एपीसी के रूप में पहचान) प्रारंभिक स्विंग (प्वाइंट ए) मध्य रेखा की शुरुआत है और चरम बिंदुओं को स्विंग करना और पॉइंट ए के चारों ओर सी आपको पिचफोर्क लाता है। शुरुआती अंक ए, बी, एम्प सी खोजने के लिए कई उपयोगी उपकरण हैं लेकिन कुछ समय बाद आपका ट्रेडर्स अपने व्यापारियों के राक्षस आंखों के साथ बाज़ार स्विंग शुरुआती बिंदुओं को इंगित करने में सक्षम हो सकता है। आप ज़िग जेड एग इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं जो आपको सबसे महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तनों और मुड़ें निर्धारित करने और उन बिंदुओं से अपनी पिच-फॉर्च खींचने में मदद करता है। दूसरा विकल्प दैनिक या साप्ताहिक फ़्रैक्टल्स का उपयोग करना है जो आपको बाजार में मोड़ बिंदुओं को उजागर करने के लिए कीमतों में बदलाव करने के लिए दिखाता है। पिचफोर्क व्यापार करते समय पसंदीदा लक्ष्य मध्यम रेखा है। हालांकि, मजबूत रुझान वाले बाजार या लेकर बाजारों में, आप विरोध पिच कांटा को लक्षित कर सकते हैं। स्टॉप को अक्सर पिचफोर्क के बाहर 0.5 या 1 गुणा औसत सच्चा रेंज की तरफ से रखा जाता है ताकि बाज़ार को प्रवृत्ति में सांस ले सकें। यह या किसी भी रणनीति की कुंजी है कि आप के लिए सबसे अच्छा काम करता है जो एक मिल रहा है। जो भी चैनल आप उपयोग करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य अपने पसंदीदा समय सीमा पर मूल्य कार्रवाई करने के लिए है ताकि आप उचित प्रविष्टियां निर्धारित कर सकें और बाहर निकल सकें। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि के बावजूद, चैनल के बाहर स्टॉप देकर और अपने खाते की शेष राशि के लिए उपयुक्त व्यापार आकार का उपयोग करके अपने जोखिम को सीमित करना सुनिश्चित करें। --- टायलर येल द्वारा लिखित, ट्रेडिंग विश्लेषक हमारे विश्लेषकों में दिलचस्पी प्रमुख बाजारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य हमारे निशुल्क ट्रेडिंग मार्गदर्शिकाएं देखें यहाँ दैनिक फिक्स विदेशी मुद्रा समाचार और वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करने वाले प्रवृत्तियों पर तकनीकी विश्लेषण प्रदान करता है। मेटा ट्रेडर विशेषज्ञ सलाहकार संभावनाएं उपकरण बेहतर के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार सफल होने के लिए, विदेशी मुद्रा व्यापारियों को संभाव्यता के मूल गणित को जानने की जरूरत है। आखिरकार, यह संख्या को समझने और उनका आकलन करने की क्षमता रखने के बिना व्यापारिक लाभ प्राप्त करना और बनाए रखना मुश्किल है। कई व्यापारियों ने व्यापारिक नियमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए ब्लैक बॉक्स संकेतकों के संयोजन का उपयोग किया है। फिर भी, एक अच्छा व्यापारी और महान व्यक्ति के बीच का अंतर प्रदर्शन और लाभ की गणना के लिए मैट्रिक्स और विधियों की उनकी समझ है। विदेशी मुद्रा व्यापार से विकास, परीक्षण और लाभ की संभाव्यता और आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। कुछ संभावनाओं वाले टूल को जानने के लिए, व्यापारियों को गणितीय शर्तों में व्यापारिक लक्ष्यों को स्थापित करने, प्रभावी व्यापारिक रणनीतियों को बनाने और संचालित करने और परिणामों का आकलन करने में आसान होता है। विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए संभाव्यता और आंकड़ों के सबसे बुनियादी अवधारणाओं की समीक्षा करना उपयोगी है। संभावना के गणित को समझकर, आप यांत्रिक व्यापार प्रणालियों और विशेषज्ञ सलाहकारों (ईए) द्वारा उपयोग किए गए तर्क जानते होंगे। सामान्य वितरण विदेशी मुद्रा व्यापार में संभावना का सबसे बुनियादी उपकरण सामान्य वितरण की अवधारणा है। सबसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से वितरित किया जाता है। एकसमान वितरण का अर्थ है कि किसी एक संवेदी पर कहीं भी एक संख्या की संभावना लगभग समान है। यह एक तरह का वितरण होता है, जो किसी भी क्षेत्र में कृत्रिम रूप से फैलता वस्तुओं के समान रूप से फैलता है, उनके बीच अंतर की एक समान मात्रा के साथ। हालांकि, एक समान वितरण के बजाय, किसी भी समय किसी मुद्रा-जोड़े कीमत किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर मिल जाएंगी। यह इसका सामान्य वितरण है, और संभावनाएं उपकरण यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस कीमत की संभावना क्या है। सामान्य वितरण विदेशी मुद्रा व्यापारियों की संभावना के बारे में भविष्यवाणी शक्ति प्रदान करता है कि एक मुद्रा-जोड़ी की कीमत निश्चित समय सीमा के दौरान एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी। कंप्यूटर अपने सामान्य वितरण को निर्धारित करने के लिए विदेशी मुद्रा मूल्यों के साधन (औसत) की गणना के लिए एक यादृच्छिक संख्या जनरेटर का उपयोग करते हैं। यदि नमूना मूल्यों की एक बड़ी संख्या की जांच की जाती है, तो सामान्य वितरण एक घंटी की अवस्था के रूप में रूपरेखा तैयार करेगा, नमूनों की जितनी अधिक संख्या, चिकनी वक्र होगा। साधारण औसत के नियम व्यापारियों के लिए सहायक होते हैं, फिर भी सामान्य वितरण के नियमों में और अधिक उपयोगी अनुमानित शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी यह बता सकता है कि विदेशी मुद्रा जोड़ी की औसत दैनिक कीमत में बढ़ोतरी है, कहते हैं, 50 पिप्स फिर भी, सामान्य वितरण से व्यापारी को यह संभावना भी बताई जा सकती है कि 30 से 50 पिप्स के बीच, या 50 से 70 पीिप्स के बीच एक निश्चित दैनिक कीमत में गिरावट आएगी। सामान्य वितरण और मानक विचलन के नियमों के अनुसार, लगभग 68 नमूने मतलब (औसत) के एक मानक विचलन के भीतर पाए जाते हैं, और लगभग 9 5 मतलब के दो मानक विचलन के भीतर पाए जाते हैं। अंत में, 99.7 की संभावना है कि नमूना मतलब के तीन मानक विचलन के भीतर आ जाएगा। विशेषज्ञ सलाहकारों (ईए) और ट्रेडिंग सिस्टम में सामान्य वितरण और मानक विचलन कार्यों में विदेशी मुद्रा व्यापारियों की संभावना का आकलन किया जाता है कि कीमतें किसी निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित राशि ले सकती हैं। फिर भी, जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए अकेले सामान्य वितरण की अवधारणा का उपयोग करते समय व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए। हालांकि, दुर्लभ घटना की संभाव्यता (जैसे कि 50 की कीमत में कमी) कम लग सकता है, अप्रत्याशित बाजार के कारक सामान्य वितरण गणनाओं के दौरान प्रकट होने की तुलना में बहुत अधिक संभावना बना सकते हैं। विश्लेषण की विश्वसनीयता डेटा की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करती है जब सामान्य वितरण घटता मॉडलिंग, इनपुट मूल्य डेटा की मात्रा और गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। नमूनों की जितनी अधिक संख्या, चिकनी वक्र होगा। इसके अलावा, अपर्याप्त डेटा से होने वाली गणना की त्रुटियों से बचने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक गणना कम से कम तीस नमूनों पर आधारित हो। इसलिए, नमूना ट्रेडों के परिणामों के आकलन के द्वारा विदेशी मुद्रा-ट्रेडिंग रणनीति के परीक्षण के लिए, सिस्टम डेवलपर को परीक्षण के मापदंडों के बारे में सांख्यिकीय-विश्वसनीय निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 ट्रेडों का विश्लेषण करना चाहिए। इसी तरह, 500 ट्रेडों के एक अध्ययन से परिणाम केवल 50 ट्रेडों के विश्लेषण के मुकाबले अधिक विश्वसनीय हैं। जोखिम का आकलन करने के लिए फैलाव और गणितीय अपेक्षा विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए, वितरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी गणितीय अपेक्षा और फैलाव है। ट्रेडों की एक श्रृंखला के लिए गणितीय अपेक्षा करना आसान है: बस सभी व्यापारिक परिणाम जोड़ें और ट्रेडों की संख्या से उस राशि को विभाजित करें। यदि व्यापार प्रणाली लाभदायक है, तो गणितीय अपेक्षा सकारात्मक है। यदि गणितीय अपेक्षा नकारात्मक है, तो सिस्टम औसत पर खो रहा है। गणितीय अपेक्षा के क्षेत्र में फैल या कीमत के मूल्यों को फैलाने के द्वारा वितरण वक्र के सापेक्ष ढलान या उदासीनता को दिखाया गया है। आमतौर पर, किसी भी बेतरतीब ढंग से वितरित मान के लिए गणितीय अपेक्षा एम (एक्स) के रूप में वर्णित है। इसलिए, फैलाव को डी (एक्स) एम (एक्सएम) (एक्सएम) 2 के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और, एक डिस्प्र्सेशन वर्गमूल को उसके मानक विचलन कहा जाता है, जिसे सिग्मा () के रूप में गणितीय लय में दिखाया गया है। विच्छेदन और मानक विचलन जोखिम प्रबंधन के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हैं विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणालियों में। मानक विचलन के मूल्य जितना अधिक होगा, उतना अधिक संभावित ड्रॉडाउन होगा, और जोखिम जितना अधिक होगा। इसी तरह, मानक विचलन के लिए निचले मूल्य, प्रणाली का व्यापार करते समय कम होगा। उदाहरण के लिए, नीचे एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के परीक्षण के लिए एक नमूना जोखिम मूल्यांकन है: व्यापार संख्या X (व्यापार लाभ या हानि) उपरोक्त उदाहरण में एक पर्याप्त नमूने के लिए तीस से कम ट्रेडों के आधार पर, यह महत्वपूर्ण है कि गणितीय उम्मीद सकारात्मक है, इसलिए विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति वास्तव में लाभदायक है। हालांकि, मानक विचलन बहुत अधिक है, इसलिए प्रत्येक डॉलर कमाने के लिए व्यापारी ज्यादा बड़ी राशि को खतरे में डाल रहा है, इस प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण जोखिम है। ई गणित: ट्रेडों के इस समूह के लिए गणितीय अपेक्षा का निर्धारण करने के लिए, सभी ट्रेडों के फायदे और नुकसान एकत्रित करें, फिर 30 से विभाजित करें। यह सभी ट्रेडों के लिए औसत मूल्य एम (एक्स) है। इस मामले में, यह 4.26 प्रति व्यापार के औसत लाभ के बराबर है। इस प्रकार अब तक, प्रणाली आशाजनक लग रहा है इसके बाद, फैलाव के मानक विचलन की गणना करने के लिए, उपरोक्त औसत 4.26 को प्रत्येक व्यापार के परिणामों से घटाया जाता है, फिर इसके स्क्वेर्ड और इन सभी वर्गों का योग एक साथ जोड़ दिया जाता है। राशि को 29 से विभाजित किया जाता है, जो ट्रेडों की कुल संख्या शून्य है 1. उपर्युक्त एक्स (एक्स) एम (एक्सएम) (एक्स) 2 के फैलाव के फार्मूले का उपयोग करके, हमारे उदाहरण में पहले व्यापार से गणना की जांच की जांच करता है : व्यापार 1: -17.08 4.26 -21.34, और (-21.34) 2 455.3 9 प्रत्येक श्रृंखला के लिए परीक्षण श्रृंखला में एक ही गणना की जाती है। इस उदाहरण में, श्रृंखला पर फैलाव 9,353.62 के बराबर होता है और परिभाषा के अनुसार इसकी वर्गमूल मानक के बराबर होती है विचलन (), जो इस मामले में 96.71 है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा व्यापारी यह देखता है कि इस विशेष प्रणाली का खतरा काफी अधिक है: गणितीय अपेक्षा वास्तव में सकारात्मक है, 4.26 प्रति व्यापार का औसत लाभ है, फिर भी मानक विचलन तब उच्च है जब उस लाभ की तुलना में देखा जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि व्यापारी प्रत्येक लाभ के लिए 96.71 रुपये के मुनाफे का जोखिम उठा रहा है। यह जोखिम स्वीकार्य हो सकता है, या व्यापारी निम्न जोखिम की तलाश में सिस्टम को संशोधित करने का विकल्प चुन सकता है। एक विशेष व्यापार प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यापारी कर सकते हैं जेड-स्कोर की गणना करने के लिए सामान्य वितरण और मानक विचलन का भी उपयोग किया जाता है, जो इंगित करता है कि ट्रेडों को खोने के संबंध में कितने लाभदायक ट्रेड होंगे। एक जीतने वाली विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान, व्यापारी को आश्चर्य हो सकता है कि परीक्षण के दौरान कितने लाभदायक ट्रेडों यादृच्छिक थे, और कितने लगातार खोने वाले व्यापारों को जीतने के व्यापार प्राप्त करने के लिए बर्दाश्त किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली से औसत उम्मीद की गई लाभ मान लीजिए कि इस प्रणाली का कारोबार करते समय प्रत्येक स्टॉप-लॉस ऑर्डर से अपेक्षित हानि राशि से चार गुना कम होता है। कुछ व्यापारियों का मानना ​​है कि सिस्टम समय के साथ जीत जाएगा, जब तक कि हर चार खोने वाले व्यापारों के लिए कम से कम एक लाभदायक व्यापार होता है। फिर भी, वास्तविक दुनिया के व्यापार के दौरान जीत और हानियों के वितरण के आधार पर, यह प्रणाली अगले विजेता के लिए समय में ठीक होने के लिए बहुत गहरा हो सकता है सामान्य वितरण का इस्तेमाल ज़ेड-स्कोर बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे कभी-कभी एक मानक स्कोर कहा जाता है, जिससे व्यापारियों को न केवल नुकसान के लिए जीत का अनुपात अनुमानित किया जाता है, बल्कि यह भी कि कितने winslosses लगातार हो सकते हैं सकारात्मक पॉजिटिव स्कोर माध्य से ऊपर एक मान का प्रतिनिधित्व करता है, और एक नकारात्मक ज़ेड-स्कोर औसत से नीचे का मान दर्शाता है। इस मूल्य को प्राप्त करने के लिए, व्यापारी एक अलग-अलग कच्चे मान से आबादी का मतलब घटा देता है तो जनसंख्या मानक विचलन द्वारा अंतर को विभाजित करता है एक्स के रूप में नामित एक कच्चे स्कोर के लिए बुनियादी मानक स्कोर गणना है: जहां जनसंख्या का मतलब है और जनसंख्या मानक विचलन है यह समझना महत्वपूर्ण है कि Z स्कोर की गणना करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी आबादी के मापदंडों को जानते हैं, न कि केवल उस आबादी से ली गई नमूने की विशेषताएं। जेड मानक विचलन की इकाइयों में अभिव्यक्त आबादी का मतलब और कच्चे स्कोर के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। तो, एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के लिए: जेडएन एक्स (आर 0.5) पी (पी एक्स (पी एन) (एन 1) एन सीरीज के दौरान ट्रेड की कुल संख्या है आर जीतने वाली श्रृंखला की कुल संख्या है और ट्रेडों को खोने पी बराबर 2 एक्स डब्ल्यू एक्स एलडब्लू श्रृंखला के दौरान जीतने वाले ट्रेडों की कुल संख्या है एल श्रृंखला के दौरान ट्रेडों को खोने की कुल संख्या है व्यक्तिगत श्रृंखला को प्लसस या माइनस के एक लगातार अनुक्रम (उदाहरण के लिए या 8212) द्वारा दर्शाया जा सकता है। आर संख्या की गणना करता है इस तरह की सीरीज। Z एक आकलन प्रदान कर सकती है कि क्या विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली लक्ष्य पर कार्य कर रही है, या यह कितनी दूर का लक्ष्य हो सकता है। जरूरी ही, एक व्यापारी यह निर्धारित करने के लिए Z - स्कोर का उपयोग कर सकता है कि कोई ट्रेडिंग सिस्टम कम या ट्रेडर्स 8211 की एक यादृच्छिक अनुक्रम से उम्मीद की तुलना में अधिक विजेताओं की संख्या और हारे हुए, दूसरे शब्दों में, लगातार ट्रेडों के परिणाम एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर Z - स्कोर करीब 0 है, तो व्यापार परिणामों का वितरण सामान्य वितरण के निकट है ट्रेडों के अनुक्रम के स्कोर विज्ञापन को दिखा सकते हैं उन ट्रेडों के परिणामों के बीच की स्थिति इसका कारण यह है कि एक सामान्य यादृच्छिक मूल्य औसत मूल्य से तीन सिग्मा (3 x) से अधिक 99.7 की निश्चितता से भटक जाएगा। चाहे Z मान सकारात्मक या नकारात्मक व्यापारी को निर्भरता के प्रकार के बारे में सूचित करे: सकारात्मक पॉड Z मान यह इंगित करता है कि लाभदायक व्यापार का पीछा एक हारे हुए होगा और, सकारात्मक ज़िंदगी इंगित करती है कि लाभदायक व्यापार एक और लाभदायक द्वारा पीछा किया जाएगा, और एक हारने वाला एक और नुकसान होगा। इस परिकल्पना पर निर्भरता से जोखिम को प्रबंधित करने में मदद के लिए विदेशी ट्रेडर्स अलग-अलग ट्रेडों के लिए स्थिति आकार बदल सकते हैं। शार्प रेशियो विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए शार्प अनुपात, या इनाम-टू-परिवर्तनीयता अनुपात, एक सबसे मूल्यवान संभाव्यता उपकरण है। ऊपर वर्णित विधियों के साथ, यह सामान्य वितरण और मानक विचलन की अवधारणाओं को लागू करने पर निर्भर करता है। यह व्यापारियों को जोखिम के समायोजन के द्वारा व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन की जांच करने की एक विधि देता है। पहला चरण होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स (एचपीआर) की गणना करना है। उदाहरण के लिए, एक व्यापार जिसने 10 के मुनाफे में हुई, एक एचपीआर 1 0.10 1.10 के रूप में गणना की गई, जबकि 10 के खोने वाले व्यापार को 1 0.10 0. 9 के रूप में गिना जाता है। इसी तरह, एचपीआर की गणना व्यापार की शेष राशि से पहले व्यापार की मात्रा से विभाजित करके की जा सकती है। औसत होल्डिंग पीरियड रिटर्न (एएचपीआर) की गणना तो सभी व्यक्तिगत धारिता-अवधि के रिटर्न को जोड़कर की जाती है, फिर ट्रेडों की संख्या में विभाजित होता है। एएचपीआर स्वयं ही एक अंकगणित औसत पैदा करता है जो समय के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन का सही अनुमान नहीं लगा सकता है। इसके बजाए, शॉर्ट अनुपात का उपयोग करके एक ट्रेडिंग सिस्टम निवेश दक्षता का अधिक बारीकी से अनुमान लगाया जा सकता है, जो दर्शाता है कि दीर्घकालिक निवेश रिटर्न का जोखिम मुक्त दर एएचपीआर से कम व्यापार प्रणाली के मानक विचलन से जुड़ा है। शार्प अनुपात एएचपीआर (1 आरएफआर) एसडी जब एएचपीआर औसत होल्डिंग अवधि की वापसी है, आरएफआर सुरक्षित निवेश से रिटर्न की जोखिम मुक्त दर है जैसे कि बैंक की ब्याज दरों या लंबी अवधि के टी-बांड दरें, और एसडी मानक विचलन है चूंकि 99 से अधिक सभी यादृच्छिक मान किसी भी व्यापार प्रणाली के लिए एम (एक्स) के औसत मूल्य के आसपास 3 की दूरी के भीतर गिरेंगे, शार्प अनुपात अधिक होगा, व्यापार प्रणाली अधिक कुशल होगा। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य रूप से वितरित व्यापार परिणाम 3 के लिए शार्प अनुपात, यह इंगित करता है कि 3-सिग्मा नियम के अनुसार, हारने की संभावना 1 से कम है। सामान्य वितरण, फैलाव, जेड-स्कोर और शार्प अनुपात की अवधारणाओं को पहले से ही ईएएस और मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम के लॉगरिदम में शामिल किया गया है, और उनकी उपयोगिता अधिकांश व्यापारियों के लिए अदृश्य है। फिर भी, इन बुनियादी संभावना औजार कैसे काम करते हैं यह जानने के द्वारा, विदेशी मुद्रा व्यापारियों को कैसे गत समझ हो सकती है कि स्वचालित पद्धतियां उनके कार्य कैसे करती हैं, और इस तरह जीतने वाले व्यापार की संभावना बढ़ जाती है क्या आप वर्तमान में सफलता के लिए अपना मौका बढ़ाने के लिए संभावितता उपकरण का उपयोग कर रहे हैं क्या एक जीतने वाले व्यापार को चलाने के हालात यहां हैं जहां हम समस्याओं में चलते हैं आइए हम एक पंक्ति में पांच लाभदायक ट्रेडों बना चुके हैं हमारी तालिका के अनुसार, जो हमें 50 मौके पर आधारित पंक्ति में सही (या गलत) पांच गुना होने की संभावना दे रही है, हमने पहले से ही कुछ गंभीर बाधाएं दूर कर ली हैं छठे लाभदायक व्यापार पाने की बाधाएं बहुत दूर से दिखती हैं, लेकिन वास्तव में यह मामला नहीं है। सफलता की हमारी बाधाएं अब भी 50 लोग बाजारों में (और कैसीनो में) हजारों डॉलर खो देते हैं जो यह महसूस करने में नाकाम रही हैं। इसका कारण यह है कि हमारी टेबल से बाधाएं अनिश्चित भविष्य की घटनाओं पर आधारित हैं और संभावना है कि वे घटित होंगे। एक बार जब हमने पांच सफल व्यवसाय चलाए हैं, तो उन ट्रेडों को अब अनिश्चित नहीं रह जाएगा। हमारा अगला व्यापार एक नई संभावित दौड़ शुरू करता है, और परिणाम प्रत्येक व्यापार के लिए होने के बाद, हम हर बार मेज पर शीर्ष पर फिर से शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यापार में काम करने का 50 मौका है। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अक्सर, जब व्यापारियों को बाजार में मिलता है, वे कौशल या कौशल की कमी के रूप में लाभ या हानियों की एक स्ट्रिंग की गलती करते हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। चाहे एक अल्पकालिक व्यापारी कई ट्रेड करता है या एक निवेशक एक साल में केवल कुछ ट्रेड करता है, हमें समझने की एक अलग तरह से अपने व्यापार के परिणामों का विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या वे केवल भाग्यशाली हैं या वास्तविक कौशल शामिल है। आंकड़े सभी समय रेखाओं पर लागू होते हैं, और यही हमें याद रखना चाहिए। दीर्घकालिक परिणाम उपर्युक्त उदाहरण में सही या गलत होने की 50 मौकों के आधार पर लघु अवधि के व्यापार का उदाहरण दिया गया है। लेकिन क्या यह लंबे समय तक लागू होता है बहुत ज्यादा। इसका कारण यह है कि भले ही एक व्यापारी केवल दीर्घकालिक पदों को ले सकता है, वह कम व्यापार कर रहा होगा। इस प्रकार, यह देखने के लिए कि क्या सरल भाग्य शामिल है या यदि यह कौशल था, तो पर्याप्त व्यापार से डेटा प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। एक अल्पकालिक व्यापारी एक सप्ताह में 30 व्यापार कर सकता है और दो साल के लिए हर महीने लाभ दिखा सकता है। क्या यह व्यापारी वास्तविक कौशल के साथ बाधाओं को दूर करता है यह ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 24 लाभदायक महीनों के चलने की बाधाएं दुर्लभ होती हैं जब तक कि अंतर किसी भी तरह उनके पक्ष में स्थानांतरित नहीं हो जाता। अब एक दीर्घकालिक निवेशक के बारे में क्या है जो पिछले दो वर्षों में तीन व्यापार कर चुके हैं जो लाभदायक रहे हैं क्या इस व्यापारी को कौशल का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। वर्तमान में, इस व्यापारी के पास तीन चलने की दौड़ है, और पूरी तरह से यादृच्छिक परिणामों से भी पूरा करना मुश्किल नहीं है। यहां यह सबक यह है कि कौशल केवल अल्पावधि में नहीं है (चाहे वह एक दिन या एक वर्ष है, यह व्यापारिक रणनीति से भिन्न होगा) यह दीर्घकालिक में भी दिखाई देगा। हमें सटीक रूप से यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त व्यापार डेटा की आवश्यकता है कि क्या रणनीति यादृच्छिक संभावनाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है या नहीं। और इसके साथ भी, हमें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है: जबकि प्रत्येक व्यापार एक घटना है, ऐसा महीने और वर्ष है जिसमें व्यापार किए गए थे। एक व्यापारी जो एक हफ्ते में 30 ट्रेडों को रखता है, वह दैनिक बाधाओं को दूर करता है और अच्छी अवधि के लिए मासिक बाधाओं को दूर करता है। आदर्श रूप से, कुछ और वर्षों में रणनीति को साबित करने से सभी संदेह निकल जाएंगे कि निश्चित बाजार की स्थिति के कारण भाग्य शामिल था। हमारे दीर्घकालिक व्यापारी द्वारा किए गए ट्रेडों के लिए जो एक वर्ष से अधिक समय तक चलते हैं, यह साबित करने के लिए कई और साल लगेगा कि उनकी रणनीति इस लंबी अवधि के फ्रेम में और सभी बाजार स्थितियों में लाभदायक है। जब हम सभी समय-सारिणी और सभी बाज़ार स्थितियों पर विचार करते हैं, तो हम वास्तव में शुरूआत करते हैं कि सभी समय सीमाओं पर लाभप्रद कैसे हो और हमारे पक्ष में बाधाएं कैसे बढ़ें, सही होने के 50 मौकों की तुलना में अधिक हो। यह ध्यान देने योग्य है कि अगर लाभ हानि से बड़ा हो, तो एक व्यापारी 50 से कम समय तक हो सकता है और अभी भी लाभ कमा सकता है कैसे लाभप्रद व्यापारी पैसा कमाते हैं, जाहिर है, लोग बाजार में पैसा कमाते हैं, और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छा चलना है। हम अपने पक्ष में अंतर कैसे प्राप्त करते हैं लाभदायक परिणाम दो अवधारणाओं से आते हैं। सबसे पहले यह बात पर आधारित है कि ऊपर चर्चा की गई - सभी समय के फ्रेम में लाभदायक हो या कम से कम कुछ समय में अधिक जीतकर दूसरों में खो दिया हो। दूसरी अवधारणा यह तथ्य है कि बाजारों में रुझान मौजूद हैं, और यह हमारे सिक्कों के उदाहरणों के उदाहरणों में अब बाजारों को 5050 जुआ नहीं बनाता है। समय-समय पर शेयर की कीमतें एक निश्चित दिशा में चलती हैं, और उन्होंने बार-बार बाजार के इतिहास पर ऐसा किया है आप में से जो आंकड़े समझते हैं, यह साबित करता है कि शेयरों में रन (ट्रेंड) होते हैं इस प्रकार हम एक संभावना वक्र के साथ समाप्त होता है जो कि सामान्य नहीं है (याद रखें कि घंटी वक्र अपने शिक्षकों को हमेशा के बारे में बात की जाती है), लेकिन सामान्यतः एक मोटी पूंछ के साथ एक वक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है (नीचे दिए गए चार्ट देखें)। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों को लगातार आधार पर लाभप्रद हो सकता है यदि वे रुझान का उपयोग करते हैं, भले ही यह बहुत ही कम समय सीमा पर हो। नीचे की रेखा यदि रुझान मौजूद हैं, और अब हम डेटा (ट्रेडों) का एक यादृच्छिक नमूना नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन ट्रेडों में पूर्वाग्रह की संभावना एक प्रवृत्ति को दर्शाएगी, उपयोगी क्यों ऊपर 50 मौके का उदाहरण कारण यह है कि पाठ अभी भी मान्य हैं । एक व्यापारी को अपनी स्थिति के आकार में वृद्धि नहीं करना चाहिए या अधिक जोखिम (स्थिति आकार के सापेक्ष) को केवल जीत की एक स्ट्रिंग की वजह से नहीं करना चाहिए, जिसे कौशल के परिणामस्वरूप नहीं माना जाना चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि एक लंबे, मुनाफे वाले रन के बाद एक व्यापारी को स्थिति आकार कम नहीं करना चाहिए। यह जानकारी अच्छी खबर होनी चाहिए नए व्यापारियों को इस तथ्य में सांत्वना मिल सकती है कि उनके शोध किए गए ट्रेडिंग सिस्टम में दोषपूर्ण नहीं हो सकता है, बल्कि बदतर परिणामों का यादृच्छिक चल रहा है (या फिर भी कुछ शोधन की आवश्यकता हो सकती है)। इसे उन पर भी दबाव डालना चाहिए जो लगातार अपनी रणनीतियों पर नजर रखने के लिए लाभदायक रहे हैं ताकि वे लाभप्रद बने रहें। यह जानकारी निवेशकों की सहायता कर सकती है, जब वे म्यूचुअल फंड या हेज फंड का विश्लेषण कर रहे हैं। व्यापार के परिणाम अक्सर प्रकाशित किए जा रहे शानदार रिटर्न दिखाते हैं, जिनके बारे में आँकड़ों के बारे में थोड़ा अधिक जानने के लिए हमें यह पता कर सकते हैं कि क्या उन रिटर्न की संभावना जारी रहती है या फिर रिटर्न सिर्फ यादृच्छिक घटना बनते हैं। सुरक्षा व्यापार: दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण व्यापार के अपने वित्तीय भविष्य के बाजारों में प्राणपोषक और मुक्ति है। लेकिन बाजार के चयन और वांछित हिस्सेदारी अवधि सहित कई निर्णय किए गए हैं। एकल सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ट्रेडिंग शैली हो सकता है: व्यापारी कैसे ट्रेडों का चयन और निष्पादित करेगा। दो सबसे आम तरीके विवेकाधीन और यांत्रिक हैं, या सिस्टम से उत्पन्न कई व्यापारियों का निहित निष्ठा और आत्मीयता के कारण विवेकाधीन व्यापार के साथ संघर्ष होता है, जो भावना-संचालित निर्णयों के लिए बहुत अधिक स्थान प्रदान करता है। इसके विपरीत, दूसरों को पूरी तरह से मैकेनिकल, स्वचालित सिस्टम के उपयोग के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि उनकी कठोरता और जटिलता एक तीसरा विकल्प है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है: संभाव्यता-आधारित व्यापार। एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों की व्यापक अपनाने और विश्वसनीय, अंतर्दायी डेटा के प्रसार, व्यापारी प्रत्येक के फायदे का आनंद लेते हुए, विवेकाधीन और व्यवस्थित तरीकों के कई नुकसानों से बच सकते हैं यहां, wersquoll इन दो दृष्टिकोणों के पेशेवरों और विपक्षों का पता लगाने और प्रदर्शित करता है कि क्यों संभावना के आधार पर एक हाइब्रिड दृष्टिकोण बनाया गया है, जो कई खुदरा व्यापारियों के लिए इष्टतम विधि हो सकता है। विवेकाधीन व्यापारी विवेकाधीन व्यापारी आधारभूत, तकनीकी या दोनों के संयोजन के आधार पर निर्णय कर सकता है। वह संकेतक और मूल्य के पैटर्न का उपयोग करते हुए मूल्य चार्ट की व्याख्या के आधार पर व्यापार निर्णय ले सकता है लेकिन मूल्य कार्रवाई के आधार पर कठिन और तेज नियम नहीं है यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह नियंत्रण की भावना प्रदान करता है जो कई लोगों के लिए आकर्षक है अन्य लाभों में शामिल हैं: मूलभूत बातें जानने में आसान: आवश्यकतानुसार प्रत्येक व्यापार को समायोजित करने के लिए स्वतंत्रता और लचीलापन कई व्यापारियों की स्वतंत्र प्रकृति की अपील हालांकि नियंत्रण की भावना अधिकांश व्यापारियों को आकर्षित करती है, यह सफलता की यादृच्छिकता है जो सबसे चतुर व्यक्ति को भी प्रवेश करती है यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि स्वयं के निर्देशित व्यापारियों के विशाल बहुमत विवेकाधीन तकनीकों का उपयोग करते हैं और उनमें से 90 से अधिक विफल होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह गरीब धन प्रबंधन की वजह से है और जब भी सच है, गरीब धन प्रबंधन अक्सर लगातार सफलता हासिल करने की आसानी और गति के बारे में झूठी उम्मीदों का उप-उत्पाद है। सकारात्मक और शायद भोली उम्मीदों के साथ, नया व्यापारी आसानी से कौशल के साथ व्यापार जीतने को भ्रमित, और बुरे भाग्य के साथ व्यापार खोने। इससे भी बदतर, संभावनाओं के कानून एक बेहद भ्रामक तस्वीर पेंट करने के लिए कर सकते हैं। संबंधित आलेख