शैनन - दानव - forexpros

अगर मैंने आपको सिक्का फ्लिप गेम खेलने का मौका दिया, तो 5050 का दोगुना या अपने पैसे को कम करने की संभावना के साथ, क्या आप इसे ले लेंगे? एक खिलाड़ी के लिए जो हर दौर में अपना पूरा बैंकर जुआ बनाता है, यह एक धोना प्रतीत होता है कोई भी रिटर्न का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बराबर संख्या में सिर और पूंछ हैं, तो वह खिलाड़ी उतना ही समाप्त होता है जितना उसने शुरू किया था। बैंकोल शुरू: 100 राउंड 1 (हेड): 200 राउंड 2 (पूंछ): 100 राउंड 3 (पूंछ) 50 गोल 4 (प्रमुख): 100 हालांकि, एक परिष्कृत निवेशक के लिए यह गेम अविश्वसनीय लाभ अवसर का प्रतिनिधित्व करेगा। क्लाउड शैनन ने यह प्रस्ताव दिया कि एक बुद्धिमान खिलाड़ी प्रत्येक राउंड में केवल अपने अर्ध-बैंकरोल दांव देगा। यह प्रतीत होता है कि छोटे मतभेद एक विजेता के रूप में खेल को बदलते हैं। शुरुआती बैंकोल: 100 राउंड 1 (हेड): 150 गोल 2 (पूंछ): 112.5 राउंड 3 (पूंछ) 84.375 राउंड 4 (सिर): 126.5625 इस गेम को निवेश में परिवर्तित करें, क्लाउड शैनन ने 50 सिक्का फ्लिप और 50 कैश के पोर्टफोलियो का प्रस्ताव किया। यह पोर्टफोलियो प्रत्येक दौर की शुरुआत में पुन: उलटा हुआ था। इस गेम के परिणाम काफी गहरा हैं। यह दर्शाता है कि जोखिम में कमी के लिए पोर्टफोलियो के घटकों के भारित अंकगणितीय रिटर्न के करीब अपने एहसास पोर्टफोलियो ज्यामितीय रिटर्न को लाकर रिटर्न में वृद्धि करने की क्षमता है। थोड़ी अलग दिशा में बैंकोल प्रबंधन रणनीति को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि कैसे सिक्का फ्लिप का एक विविध पोर्टफोलियो प्रत्येक दौर में जो खेल पुनर्जन्म हो जाते हैं वह एक वापसी प्रदान करता है जो कि व्यक्तिगत गेम के भारित प्रदर्शन से कहीं अधिक है। (यह चार्ट स्वचालित रूप से प्रत्येक 10 मिनट या तो हर बार नए यादृच्छिक प्रयोग की पेशकश करेगा।) विविधीकरण के लाभों को अंतराल करना समय लगता है, लेकिन मैं एक एकीकृत पोर्टफोलियो पर वापस जाने की कल्पना कर सकता हूं। रिबैलेंसिंग के साथ विविधीकरण रिटर्न बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही जोखिम को कम कर देता है। यद्यपि असली दुनिया एक साधारण सिक्का फ्लिप ऑपरेशन की तुलना में कहीं अधिक जटिल है, मुझे लगता है कि खेल निवेशकों को कैसे समझ सकता है कि अलगाव में परिसंपत्तियों की तलाश में कभी भी समझ में नहीं आता है परिष्कृत निवेशक केवल इस बात की परवाह करते हैं कि परिसंपत्ति एक विविध और समय-समय पर पुन: संतुलित पोर्टफोलियो के लिए क्या करेगी। यदि आप इस पद के विषय का आनंद उठाते हैं, तो 8220 वील्टाटिलिटी पम्पिंग 8221, 8220 वालटालिटी फसलिंग 8221, 8220 शैनन 8217, डेमोन 8221, और 8220 केली मानदंड 8221 जैसे वाक्यांशों के बारे में Googling का प्रयास करें इस विषय पर एक अच्छी तरह से किया गया कागज यहां पाया जा सकता है। 12 टिप्पणियां: मैंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक एक्सेल मॉडेल बनाया है, और मैंने पाया है कि प्रत्येक बार जब आप लगभग 200 राउंड में तोड़ दिए जाने की लगभग गारंटी देते थे, और आमतौर पर 100 से कम राउंड में। हालांकि, लंबे समय तक खेल खेलने (आमतौर पर कम से कम 200 राउंड, और हजारों दौरों के हजारों) के लिए अनुमति देने वाले 100 बार खतरे में पड़ते हैं, और कभी-कभी अरबों, ट्रिलियनों या यहां तक ​​कि डॉलर के क्वाड्रिलेन्स में जीत हासिल करते हैं, जिससे मैं एक्सेल के RAND फ़ंक्शन का इस्तेमाल करता हूं सिक्का फ्लिप के रूप में, और एक भी संख्या को quotएडस्क्वॉट के रूप में गिना जाता है और एक अजीब संख्या को कोटेल्सक्वाट के रूप में गिना जाता है वहाँ बिल्कुल बराबर सिर और पूंछ नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से कोई वास्तविक सिक्का फ्लिप करने पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन वे सांख्यिकीय संख्या में करीब (0.1 भिन्नता से कम) थे। आपको क्यों लगता है कि मेरे निष्कर्ष आपके से बहुत अलग हैं, मैंने उसी तरह परीक्षण करने के लिए एक एक्सेल मॉडल बनाया है। मैंने शुरू में पाया कि आपने क्या किया लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस भुगतान का उपयोग कर रहा था वह दोषपूर्ण था (जीत के लिए 2 और नुकसान के लिए 2) और मुझे पता चला कि मैं पुन: संतुलन की गणना नहीं कर रहा था। एक बार सही होने पर मैंने हर बार 200 राउंड को दोहराया और आश्चर्यजनक परिणामों के साथ 31 बार दोहराया। मैंने वापसी को भी अक्षम कर दिया (मेरे फैसले फैलाने की लागत के आधार पर) और पेआउट रेशियो को 1.1 के मुकाबले कम कर दिया। यहां तक ​​कि इस सब के साथ मैं अभी भी अभूतपूर्व रिटर्न प्राप्त करता है (हालांकि निश्चित रूप से एक कठोर मार्केट के रूप में नहीं)। नकदी और सिक्का के उतार-चढ़ाव के उद्धरण के लिए आप किस गणना का उपयोग कर रहे हैं और आपके पेआउट रेशियो (जीत के लिए 2 और नुकसान के लिए 2) हम्म् आपके oddeven विकल्प मुद्दा हो सकता है अजीब के लंबे तार के साथ या यहां तक ​​कि आप बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि एक वास्तविक यादृच्छिक पैदल चलने पर आपको ऊपर या नीचे रुझानों को अभी भी शैनोन डेमोन के लिए अच्छी तरह से काम करने के लिए समग्र प्रवृत्ति सही अनुमान लगाने की आवश्यकता है क्या आपके ऑडडेवन अनुपात क्टेटरेन्डिंग भारी थे और आपने विपरीत दिशा में सट्टेबाजी की थी स्प्रैडशीट्स को यह जानने के लिए कड़ी मेहनत की कि हमारे परिणाम अलग क्यों थे यहां Google दस्तावेज़ है जो चार्ट चला रहा है: docs. googlespreadsheetccckey0AhyXQ0o4HKEqdHpndzJkMXVHMktQS0xHSDR2aWFMbVEgid0 मैं निवेश में जोखिम और जुआ खेलने के बारे में अपनी बात देखता हूं। मुझे अपनी संपत्ति का एक सौ प्रतिशत जोखिम नहीं है, शायद एक आधा करना होगा। और इस पद से सीखने से मुझे यह सोचना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में आवेदक प्रबंधन के लिए आवेदन करने के साथ-साथ यह करना बेहतर होगा। एक तरफ गुण और दूसरे पर धन। मुझे इस लिंक पर परिसंपत्ति प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी मिली: ameri-webs20130910asset - प्रबंधन-बेहतर-रूप से-पैसे-में-बैंक-पहले, पदों से प्यार करते हैं। दूसरा, मैं कुछ समय के लिए केली सट्टेबाजी के संबंध में यह विचार कर रहा हूं। मुझे यह बताना चाहिए कि गणित में मैं इतना महान नहीं हूं, इसलिए मुझे माफ़ी माँग है अगर कोई स्पष्ट जवाब है कि मैं याद कर रहा हूं। ऊपर दिए गए परिदृश्य को देखते हुए (5050 अपने दोगुने या मौसमी होने की संभावना) शैनन के डेमोन बीट्सटिंग कैली कसौटी से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से मैं मानक केली समीकरण एफ (पी (बी 1) -1) बी का उपयोग कर देख रहा हूं, आपको बताया जाएगा सिक्का फ्लिप के लिए 37.5 आवंटित करें और शेष 62.5 नकद राशि का आवंटन करें। गणना: बी 420.5 और एफ 03.375 (0.5 (41) -1) यदि कोई 5050 के शैनन आवंटन के बजाय 62.537.5 के केली आवंटन को चलाता है, तो केली स्पष्ट रूप से शैनन (मैं अपनी खुद की एक्सेल शीट का निर्माण) के लिए नीच है। किसी के बारे में पता है कि क्यों केली बहुत कम हो जाएगी यहाँ किसी भी विचार के लिए अग्रिम धन्यवाद सिक्का सिक्का काटने वाला मॉडल भ्रामक है अगर शैनन से शैनन से हर शर्त के मिलान में मेज पर बैठे कोई लड़का है, तो गेम शॉनोन के पक्ष में काफी भारी है। जब टॉस सिर ऊपर आता है, आदमी बी वह क्या ponied के सभी खो देता है लेकिन तब जब यह पूंछ आता है, तो आदमी बीएलएस का लाभ केवल उसी के बराबर होता है जो उसने पीओन किया। यदि आप सिक्का-पोटकर रूपक का शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो आप उलझन में आ जाएंगे और आप शैनन रिबलनिंग को गलत तरीके से समझ सकते हैं। यह एक अच्छा लेख है, मैं लंबे समय से 39 शैनन डेमन39 के बारे में खोज रहा हूं और आपका लेख और एक्सेल शीट एक सरल और बेहतर तरीके से बताते हैं। हालांकि, मुझे लगता है कि यह केवल तभी काम करेगा जब शेयरों में 2 गुना निवेश करने की बाधाएं आधे से ज्यादा निवेश को खोने की बाधाओं के समान हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक के लिए दक्षिण के उत्तर में जाने के लिए इसका अधिक आसान है। अगर मैं गलत हूं कृपया मुझे सही। आप सही हैं, नमूना यह दर्शाता है कि निवेश का 50 नुकसान (आधा) होने का 50 मौका है, लेकिन निवेश के 100 लाभ (दोहरे) के समान 50 परिवर्तन हैं। असली दुनिया में सच होना अच्छा है एक अधिक यथार्थवादी नमूना को कुल लाभ प्राप्त करने के लिए कुल फायदे का उपयोग करना चाहिए जो कि खराफटक के खेल के समान होता है। शैनन 8217 के साथ रिबनिंग डेमन क्लाउड शैनन एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, जब यह गणित और विज्ञान के लिए आया था। पूर्व बेल लैब्स के शोधकर्ता और एमआईटी के प्रोफेसर ने सूचना सिद्धांत के रूप में जाने वाले अध्ययन के क्षेत्र को विकसित करने में मदद की और कंप्यूटर की गणना करने के तरीके की खोज में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें स्टॉक मार्केट में भी रुचि थी, और वैज्ञानिक निवेश के विषय पर एमआईटी में सामयिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ऐसी एक ऐसी विधि से वह भविष्य के बाजार व्यवहार 8211 की एक रणनीति की आवश्यकता नहीं थी जिसे पूरी तरह से यादृच्छिक चलने से लाभ के लिए डिजाइन किया गया था। शैनन 8217 के दानव, विधि के रूप में जाना जाता है, वास्तव में 8220diversify और rebalance8221 रणनीति से कुछ भी नहीं है 8220demon8221 इस संदर्भ में कुछ भी बुरा या शैतानी नहीं है, बल्कि इसके बजाय सॉर्टिंग या रिबैलेंसिंग की कार्रवाई को संदर्भित करता है। शैनोन 8217 की काल्पनिक निवेश रणनीति एक शेयर को मानता है जिसका मूल्य पूरी तरह से यादृच्छिक तरीके से चलता है और इसमें कोई ऊपरी या निम्न प्रवृत्ति नहीं होती है यह अध्ययन की अवधि उसी कीमत पर समाप्त करता है जो इसे शुरू कर दिया गया था। शैनन ने प्रस्तावित निवेश पूंजी को दो आवंटन के बीच विभाजित किया: 50 इस काल्पनिक स्टॉक में 50 और नकदी धारण में 50 इसके बाद पोर्टफोलियो को प्रत्येक मूल 5050 आवंटन के लिए पुन: उलटा दिया जाता है। चीजों को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए स्टॉक अत्यधिक अस्थिर है किसी भी दिन यह या तो कीमत में दोगुनी हो या 50 से गिर सकता है। 1 इस परिदृश्य में शेयर खरीदने वाले शेयरधारक की खरीद-और-पकड़ वाली निवेशक ने अपनी रुचि कहीं नहीं देखी। दूसरी ओर, शैनन 8217 की रणनीति के बाद निवेश करने वाले निवेशक, नकदी के साथ हेजिंग और रिबैलेंसिंग, एक लाभदायक पोर्टफोलियो के साथ समाप्त हो गया। यह उदाहरण, बेशक, केवल यह दिखाने के लिए है कि क्या संभव है। इस सेटिंग में स्टॉक का व्यवहार, या तो 100 या -50 रिटर्न के साथ, अत्यधिक अवास्तविक है इस तरह के एक परिसंपत्ति में 25 की वापसी की एक सैद्धांतिक औसत दर और 75 का मानक विचलन है। 2 वास्तविक वित्तीय बाजारों में कुछ भी नहीं इन प्रकार के नंबरों की नकल करने के करीब आता है। शैनन 8217 का प्रयोग यादृच्छिक संख्या के साथ एक गणितीय गेम से ज्यादा है। विविधीकरण और पुन: संतुलन के बारे में सोचने के लिए यह एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है। नीचे तीन अलग-अलग परिदृश्य हैं, लेकिन नकदी और स्टॉक का इस्तेमाल करने के बजाय मैंने दो यादृच्छिक शेयरों को उसी विशेषताओं के साथ प्रयोग किया था जैसा कि पहले इस्तेमाल किया गया था। प्रत्येक परिदृश्य में समग्र पोर्टफोलियो लाभदायक था, चाहे कितना व्यक्तिगत शेयरों ने प्रदर्शन किया। इसके लिए एक प्रमुख कारण यह था कि स्टॉक एक-दूसरे के पूरी तरह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे। दूसरे शब्दों में वे असंबंधित थे जब संपत्ति पूरी तरह से सहसंबद्ध होती है, तो वे परिभाषा के अनुसार, उसी तरह से व्यवहार करते हैं। नतीजतन, पुनर्जन्म करने का कोई मौका नहीं है, और इस तरह कोई संभावित नकारात्मक पहलू को कम करने का कोई अवसर नहीं है। निवेशक जो भी स्टॉक देता है, वह हो जाता है। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब सहसंबंध की बात आती है तो अधिकांश इक्विटी संपत्ति एक ग्रे ज़ोन में मौजूद होती हैं। सहसंबंध गुणांक अक्सर 0 और 1 के बीच कहीं और समय के साथ बदल जाते हैं। उच्च सहसंबंध संपत्तियों की अवधि के दौरान एक साथ कदम होगा और पोर्टफोलियो आवंटन के संबंध में बहुत बदलाव दिखाना संभव नहीं होगा। हमारी तेजी से वैश्विक दुनिया में, अधिकांश भाग के लिए सहसंबंध केवल बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप रिटर्न में सुधार करने के लिए, वोल्टाल्टि को कम करने या रिबैलेंसिंग के माध्यम से ड्रॉडाउन कम करने के अवसरों की संभावना कुछ और के बीच में हो सकती है। यूएस लार्ज कंपनी स्टॉक (एसएपीपी 500) और इंटरनेशनल डेवलपर्स मार्केट स्टॉक (एमएससीआई ईएएफई) का प्रदर्शन इस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1 9 70 से 2015 तक इन दो परिसंपत्तियों में केवल सात स्वतंत्र वर्षों के साथ 0.66 का सहसंबंध था, जहां वार्षिक रिटर्न विविध दिशाओं में चले गए। एसएमपी 500 कुल वापसी एमएससीआई ईएएफई कुल रिटर्न दो रिबांटलिंग रणनीतियों के बीच रिटर्न या अस्थिरता में 8217 व अधिक अंतर था, लेकिन उस बिंदु 8217 एक और तरीका रखिए, जिन संपत्तियां निकटता से संबंधित हैं, उनमें से कोई बात नहीं है, पोर्टफोलियो कितनी बार पुनर्जन्म हो गया था, जब तक यह किसी बिंदु पर किया जाता था। हालांकि, इन सिमुलेशन में कैद नहीं होने वाली कम आवृत्ति के साथ पुन: संतुलन करने का एक फायदा हो सकता है। कम पुनर्वित्त स्वाभाविक रूप से निवेशकों की फीस, कमीशन और करों को छोड़ देगा, इस प्रकार प्रतिवर्ष रिबैलेटेड पोर्टफोलियो की तुलना में रिटर्न में सुधार होगा। इन प्रकार की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता रखने से शायद रोबो-सलाहकार का सहारा लेने के बजाय स्वयं मैन्युअल रूप से परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लाभों में से एक है उनको कभी-कभार अवसरों का लाभ उठाने के लिए जब यह समझ में आता है 8211 जब एक परिसंपत्ति बढ़ती है, जबकि दूसरे उदाहरण के लिए नीचे आते हैं 8211 और जब कम अवसर होता है तो बेकार लेनदेन को नष्ट कर देता है। पोस्टस्क्रिप्ट कुछ समय व्यतीत करने के बाद ऊपर सिमुलेशन बनाने और यादृच्छिक समय श्रृंखला पैदा करने के बाद स्वाभाविक रूप से कुछ अजीब चीजें हैं जो बाहर खड़े हैं। सबसे खास तौर पर इन पूरी तरह से यादृच्छिक डेटा सेटों में 8220 बूम और बस्ट चक्र 8221 की उपस्थिति है। कुछ विचार करने के लिए 8230 संदर्भ 1. पाउंडस्टोन, विलियम। फॉर्च्यून 8217 एस फार्मूला हिल और वांग न्यूयॉर्क, एनवाई। 2005. पीपी। 15-23, 201-205 2. संभाव्यताएं, औसत और मानक विचलन पर कुछ नोट्स: एविज और एसटीडी देवसॉ। पीडीएफ के सांख्यिकीय एववल इस पर साझा करें: इस तरह से: पोस्ट नेविगेशन हाल के पोस्ट पीएफ इंजीनियर का ईमेल श्रेणी के माध्यम से पालन करें दूसरों का पालन करें I इस तरह: